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[统计套利] 股票level2tick分笔数据 [推广有奖]

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693670 发表于 2019-8-16 19:34:07 |显示全部楼层
提示: 受到警告  chengzhifu2013 文件中含有广告信息 2019-8-31 14:16
股票分笔数据的概念:
1、在股票交易中,我们常说的分笔交易,其实是市场的快照信息,该信息由交易所服务器对行情按时间戳进行切片(一般是3秒)
2、交易所原始的切片内容,是如果该股票3秒内有成交或委托发生变化则进行切片,否则不处理,因此会有不同股票每天数据的行数和大小不一样的情况
3、我们提供的5档数据,是3秒内有成交则进行切片,因为该类数据获取成本较低,且能满足大部分的数据回测和拼接的需求,因为在股票交易中,通过快速的挂单和撤单来诱导订单流向的行为,相对少一些,使用成交数据基本是可足够的
4、五档的深度,也可以覆盖大部分的冲击成本,如果需要对市场进行更深的回测,那么十档快照数据,则更为有效。


这里提供今天的数据给大家回测用一下:https://pan.baidu.com/s/1kgBIrZ45JOY5LxacHO-dbQ

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