楼主: 唯诗岁月
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[问答] VAR模型做脉冲响应函数时,impulses和responses怎么填 [推广有奖]

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我做的是一个上游产业的价格波动对下游相关产业价格的影响。假设上游产业用Y表示,下游相关产业分别用X1,X2,X3,X4表示。前面的单位根检验,协整检验,Granger因果检验都做完了,在做脉冲响应函数这一块不知道怎么做了。我看相关文献的时候有看到说X1对Y的冲击的脉冲响应图,后面写的则是给Y一个正的单位大小的冲击,X1的反应是怎样的这种做法,这种做法正确吗?我在操作软件的时候,脉冲响应函数里的impulses和responses要怎么填,impulses填Y还是X1,X2,X3,X4?responses呢?
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关键词:Responses response impulse 脉冲响应函数 VAR模型

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