发帖
雷达卡
我进行期权波动率分析的时候，用GARCH（1,1）模型，我是见50ETF收盘价S，然后做对数u=ln(Si/Si-1)，（其中Si-1是指前一天的S收盘价），即对数求涨幅，遇见如下问题：
问题1、我导入数据（见附件一），(注意，我导入后，系统自动吧u变量编程Series04 ），然后点击NEW-object的下级菜单Equation，弹出选择模型分析的界面（见附件二截图），虽然我知道garch（1,1）模型的均值方程是这个：y=c*x+u, 但是我不知道用EViews的时候，这个均值方程这里应该怎么输入，见附件红色圈部分。
问题2、见附件二截图，我上网查了，说均值方程那里直接输入 y c,我在本案例中，因为拟合是u，我就在均值方程那里输入 Series04 c，但是出来的拟合参数c变成：0.000390，感觉这个明细不对，应该是1.0***才对，看过很多案例，都是大概这个数值。另外，拟合后，结果那里，只有显示方程方程，没有显示均值方程，我感觉就是我均值方程那里错了，但是不知道错哪里，请大侠指正。
问题3、统计分析结果那里，我指知道 arch(-1)残差项系数与Garch(-1)系数之和必须小于1，似然函数值越大越好，其他都不知道表示什么意义，是越大越好，还是？请大侠指点，谢谢。我qq号：969416258，急求指教，非常感谢。
京公网安备 11010802022788号
