楼主: 咖啡卷
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[问答] 多元时间序列分析-ARIMAX模型中的参数都是如何确定的? [推广有奖]

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楼主
咖啡卷 发表于 2019-8-28 22:23:57 |AI写论文
2论坛币

在用ARIMAX模型做多元时间序列分析,跪求大神解答,看不太明白TSA包里关于arimax模型的参数说明。

R语言中的ARIMAX模型的格式如下:
arimax(x, order = c(0, 0, 0), seasonal = list(order = c(0, 0, 0), period = NA),
xreg = NULL, include.mean = TRUE, transform.pars = TRUE, fixed = NULL,
init = NULL, method = c("CSS-ML", "ML", "CSS"), n.cond, optim.control = list(),
kappa = 1e+06, io = NULL, xtransf, transfer = NULL)

我的问题是:
该公式中的order = c(p,d,q),seasonal = list(order = c(P, D, Q)是怎么确定的?以及xtransfer中的ARMA的order是怎么确定的?

谢谢各位帮忙!

关键词:多元时间序列分析 ARIMAX 时间序列分析 多元时间序列 ARIMA 求助R语言 多元时间序列分析 ARIMAX

沙发
咖啡卷 发表于 2019-8-28 22:35:47
简单地问,ARIMAX里的order = c(p,d,q),seasonal = list(order = c(P, D, Q)和ARIMA模型里的order = c(p,d,q),seasonal = list(order = c(P, D, Q)是一样的确定方法吗?都针对输出变量做单一变量的分析来确定阶数?不用管输入变量吗?

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