楼主: hnhs100
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[文献] Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied Volatility, [推广有奖]

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hnhs100 发表于 2019-8-30 22:32:45 |AI写论文
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【作者(必填)】[size=0.875]Dimos S. Kambouroudis
[size=0.875]David G. McMillan
[size=0.875]Katerina Tsakou


【文题(必填)】Forecasting Stock Return Volatility: A Comparison of GARCH, Implied Volatility, and Realized Volatility Models

【年份(必填)】2016

【全文链接或数据库名称(选填)】https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fut.21783

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glxy980098 查看完整内容

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关键词：Forecasting Volatility Comparison Forecast Casting

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沙发
glxy980098 发表于 2019-8-30 22:32:46



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藤椅
bxmzone 在职认证  发表于 2019-8-31 08:17:22
看下对不对
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