实盘操作记录

feng-pan 发表于 2010-6-15 04:52

day trading 5% 止损，一次 take loss 居然可达 600万 美元！

视频是1980s年代的，那时候600万美元是很大一笔钱阿。  他们做的股指期货当时的杠杆应该是不超过10倍，这种情况下5%的日内损失也是相当大的了。比如说我平时使用5倍杠杆的时候，指数要波动1%才能损失5%。而日内要亏损这么多的话，基本等于是把高低点都搞反了才行。呵呵。。。。

那个交易员Paul Tudor Jones， 真的是从骨子里热爱这个职业（或者说游戏）。我估计只要给他个华尔街头号交易员的头衔，就算挣来的钱都是虚拟的他都在所不惜。他们真的是在交易中得到了人生的成就感，财富反倒只是个副产品了。

Paul Tudor Jones 和他的 partner 是精于 Elliott Wave Theory 的交易员，做对时，他成名的87年的黑色星期一那天大赚200%，做错了反正亏 5% 就出来，这是他的原则。他不是说一个人只要花9%的精力或者timeframe 照看好冒险资金就可以成为很成功的投资者吗。

恩，网速好慢，还没看完呢。。。。 明天再接着看

这几天央视经济半小时的专题节目，关于国内的产业调整升级。有兴趣的话，也推荐大家看看，挺好的：

http://space.tv.cctv.com/act/platform/view/page/composePage.jsp?pageId=PAGE1231228367375628

http://jingji.cntv.cn/program/jingjibxs/shouye/index.shtml

feng-pan 发表于 2010-6-15 04:52

day trading 5% 止损，一次 take loss 居然可达 600万 美元！

那个交易员Paul Tudor Jones， 真的是从骨子里热爱这个职业（或者说游戏）。我估计只要给他个华尔街头号交易员的头衔，就算挣来的钱都是虚拟的他都在所不惜。他们真的是在交易中得到了人生的成就感，财富反倒只是个副产品了。

现在活着的交易员中，CNBC 把他排在第2名，第1名是 乔治·索罗斯，1992年， when 索罗斯 made $1 billion in a single day by betting against the British pound 的记录恐怕无人能破。

今早的交易平手出场。没有挣钱，但得到的经验非常宝贵。

盘前（8点钟之前）分析时，看到一个很好的下降通道，下放目标5115得到斐波拉契线和11日低点的双重确认；上方主要目标在昨天收盘价5198。

然而，开盘一小时的突然下跌让很多人昏了头，只看到下放目标，完全忽略了上方目标。这其中就包括我跟的交易员。

其实今天的盘面也可以算清晰明了，但一个重要的问题是：只有上下方目标，但没有入场点的情况下，再清晰的盘面也不应该交易！

我跟的交易员刚一开盘就冲进去了，结果到现在还大幅浮亏着，全身而退也只有一半的可能。他最近接连犯错，不是水平不行，而是许久没有赢利从而加大了风险嗜好！  看来决定交易长期成败的，永远是心理，心理，心理！

我自己在开盘冲高5分钟后进场，利用冲高回调把止损放在成本为保护起来，目标在下放5115点。其实也只是勉强而为之，不是个明确的入场点，有些碰运气的成分。

当指数碰到20和50均线后，瞬间又冲高20多个点，头寸在成本位被止损。很多人的止损又一次被打，自己要不是进行了保护措施的话，后果也会死得很惨。把错误扼杀在第一时间，永远都是最最最好的选择！

到画下面这幅图的时候，指数就完全处在可上可下的情况中了。我跟的交易员还拿着5153入场的空单，今天他又可能要出现大幅亏损。唉。。。。。

今天还有一个重要的教训。对于刚开盘的半个小时，方向明确时等于是捡钱；方向不明确时，那就是交易的坟墓！

411# 老渔夫

视频看完了，真是震撼阿。Paul Tudor Jones在里面说的每一句话都是真理，虽然在今天大家在教科书上都能找到这些观点，但在以前那个信息极度不对称的年代里，能把这所有问题都想明白人就是先知。我们这些后来人，都只能是后觉。

像这样伟大的人，如果放在战争年代，一定会是最有名的将军；他们身上那些特殊的气质，不论处在哪行哪业，都会是最优秀的人物。

最震撼的就是paul在亏掉6%后说的那句话： They gonna pay me back! One hundred precent! 完全是一个将军在战场上的口气。

非常人，才能成非常事。

学习了，越来越有感觉了！同时祝二位端午节快乐！

The S&P and Dow are set to close above their 200-day moving averages.

欧元与英镑都强得令人吃惊。欧洲市场的强势带动美股跟风。每一次的暂停上涨人们都跟风买进，几乎没有回撤就站上了200天.

欧元区的债务危机与英国的通胀预期似乎都没了。美国投资者完全不理睬低落的零售市场与房地产市场，甚至连打击大银行的“金融改革”也不管不顾了。

这样看来，如果明天还是没有回撤，就说明市场的情绪已经明显改变了！

我倒是不太关心明天是否回撤。
既然攻破了，就说明市场已经达成了共识，否则今天也不会涨成这样。除非再有大事件发生，否则后面一波大幅的上涨十分有可能，最终的目标应该是创出新高。  这应该是做中长线的很好的机会。打算好好思索一下策略，拿模拟账户试试这次机会。

今天可以说完全是基本面派干的活，5分钟图上看得很明显，非正常的走势。而且强阻力位带队冲锋也不是技术派的工作，这种关键时刻的方向完全取决于基本面派的选择。    而今天既然攻破了强阻力，在日线图的上涨修正后形成标准的双底，后面就是技术派的大大干活的时候了。

既然技术派接管市场，那就期待明天开始的盘面多多出现机会吧。呵呵，听，市场在召唤我阿！

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是了，突然想起一个很重要的问题。  有时一段时间里技术交易很赚钱，比如过去的两周；有时又不管怎么做都是亏，比如过去的两天。  就是因为不同时段市场是由不同的交易者管理的原因。 只有当技术派主宰市场时，技术交易才能赚钱，这个道理是显而易见的，奇怪过去我居然没有想明白，还应次白白亏损了不少钱。。。。。

原来选择日内交易时机的秘密，都在日线图上隐藏着。过去的两天，其实作为日内交易者根本连盘面都不需要去看，原因很简单：市场不需要我。

仅从技术图看，趋势今天就改变了。向上突破站上200天，如果站稳，就告别了熊市。
但今天的这样没有增加交易量---There's no volume confirmation，完全没有多空争夺的“突破”，给人很不真实的感觉，好象这里不存在阻力区似的。
我们每一次看到在重大阻力支撑位的突破，都会读到重要的经济数据，伴随牛熊，增加争夺力度与速度。从今天推前一周，几乎所有的经济数据可以说都是负面的，除了中国对欧元区出口与去年5月同比增加50%。

不管怎么说，这样的上行是否真实的“突破”，第一个要观察的是明天的 following through day， 然后是周5的 option contract expiration date.

但今天的这样没有增加交易量---There's no volume confirmation，完全没有多空争夺的“突破”，给人很不真实的感觉，好象这里不存在阻力区似的。

说的极是，确实不能排除假突破的可能。