实盘操作记录

440# 老渔夫

欧元早晨的那段上涨在技术上很好解释。欧/美的小时图上有很好的上升通道，而欧洲早晨8点是股市开市时间，通常是交易最活跃的时候。当时欧/美处在通道的支撑位，突然大幅上涨到阻力位是可以理解的。不过这也并不排除人为的借力打力的可能。  看欧/美的日线图上暂时还没有重大阻力，后面再上涨一些的空间应该是有的。



反而标普今天3点钟数据后的反弹走势，和晚盘的上涨都挺怪，有点没人管，放任自由的意思。  美股午后的反弹，本来目标应该在618回调线上，可是居然差了微小的一点没有达到。相反，却停留在昨天收盘价。 可是如图上所标，昨天的收盘价应该是今天早晨那波上涨的第一目标位，在目标达到后就不再具有技术效应了（通常都是这样）。而日内的盘面来回好几次这个点位之后，还在反弹时形成了阻力就有点说不过去。所以觉得美股从3点的那波下跌后，技术派基本就放任不管了，走出的趋势也不再精准。

另外，这两天创下的三个更高的低点，相互离的并不远，空头每次只须稍稍再努力一点就能够打破上升格局。但就是这一点点微妙的不同就预示出了市场的乐观情绪来；在15分钟图上，标普仍然保持了高点更高，低点更高的有效上升趋势。

feng-pan 发表于 2010-6-18 06:20
440# 老渔夫

欧元早晨的那段上涨在技术上很好解释。欧/美的小时图上有很好的上升通道，而欧洲早晨8点是股市开市时间，通常是交易最活跃的时候。当时欧/美处在通道的支撑位，突然大幅上涨到阻力位是可以理解的。不过这也并不排除人为的借力打力的可能。  看欧/美的日线图上暂时还没有重大阻力，后面再上涨一些的空间应该是有的。

anyway， 明天会是股指大波动的一天，daytrade 应该有机会获利。

如果人们的情绪都改变了。股指就还会走高。

该来的终于来了，又是一次大额亏损。

早晨开盘时，分别用1分钟图和5分钟图的均线追趋势，分批平仓后获利15磅。

然后富时一路上涨到昨天高点，受阻回落，并走出高点更低，低点更低的趋势。在MACD给出卖出信号后又犹豫了一会，后来第三个高点之后卖出5手，20点止损。这是个很不好的入场点，收益小而风险大，唯一值得做的就是成功率很高，但就是这么高的成功率后来也被打了止损。

10点钟期权开始行权，观察了前5分钟，觉得跌得挺好。而由于入场点不好，有被反复的可能，所以也没有调整止损到成本位。可是10点05分开始指数突然上涨，马上就进入了浮亏，随后止损被打，亏损100磅。

观察了一会后，指数走出了两根长阳K线，又创出了新高，判断为强势的表现。于是等稍作回落时反手买入5手，仍然是20点止损，目标为5305（小时图通道的上沿）。结果买入后连浮赢都没有过，指数一路慢慢的下跌。到618回调时有一次反弹，当时看15分钟图仍然存在新高的可能，也没有割肉出来。最后一直等到618回调被破位，止损被打，又亏损100磅。

于是今天的资金回撤就到了20%的最大限度，按定下的纪律，不可以再交易了。这两笔搞得很受伤，但没办法，损失永远都是交易的一部分。单日亏损20%后停止交易一段时间是风险管理的最后底线。如果今天再交易下去，可以说100%的可能会把本金亏光。因为这种时候，已经无法再控制人的心理本性了。

今天既然做错了，就好好休息一段时间。下周第三学期开课，正好离开市场一段时间。等伤口平复了，理性恢复了，再回来。

有几个问题可以讨论一下的：
1、如果楼主是按照自己的系统操作的话入场和出场都不是问题，因为既然系统在长期概率上是正收益的，那么在部分不适合系统操作的行情中（低概率事件）造成亏损也是不可避免的，世界上本来就没有一个系统能应付所有的行情。
2、后两次的交易的仓位太重了，可以考虑做一个灵活一点的仓位调整，例如3单拿长线一点（目标位可以大一点）而另外两单做短线的交易目标位短一点见好就收，有了利润入袋之后无论心态上和操作都有了更多的选择。
3、据我观察楼主是根据一些小技巧进出场的（水平有限可能判断错误），这样的策略有一个十分重要的原则就是当你一旦入场之后必须要在短时间内行情的走势就证明你是正确的（有一定的浮盈），否则就要先离场了，它和跟踪趋势的策略不一样不能承受太大的波动，要像敢死队一样速战速决。
4、不知道楼主有没有研究过K线，创新高那根长长的倒锤线在K线形态中是一种高概率的见顶形态（底部也是一样的原理），它告诉你多方在进攻时受到空方的强大抵抗并被打退回来了，这时即使多方的军队还未被打散但是在短时间内也很难再组织新一轮的进攻了，其实这是一个很好的做空机会（这样的形态通常是做POSITION交易的资金入场造成的）。

443# feng-pan

1，按系统信号卖出，没问题，问题是一次5手，不是平常的一次1～2手，见好后再加大的做法；
2，MACD交叉后，trend依然向下，market maker 会制造一波虚张声势的反弹，将一批 stop 打掉后再做空，这时可观察5分钟，以决定方向；
3, 心态，stop 被打掉后，急于扳回损失，往往出现误判。

444# richard1984

是的，第二笔被止损属于正常情况，但入场点不好，仓位也重了。第三笔是完全错误的，方向和仓位都错了。只是第二笔亏损后完全乱了阵脚，当局者迷。

再有就是受到10点钟权证行权波动的影响，原有计划都被打乱，心里上受到影响较大。加之事情又都发生的很快，后来就连续犯错了。

据我观察楼主是根据一些小技巧进出场的（水平有限可能判断错误），这样的策略有一个十分重要的原则就是当你一旦入场之后必须要在短时间内行情的走势就证明你是正确的（有一定的浮盈），否则就要先离场了，它和跟踪趋势的策略不一样不能承受太大的波动，要像敢死队一样速战速决。

这一点说的极是，谢谢你的提醒！


觉得日内交易就是有这么个特点，每天都使用高杠杆去捕捉小的波动，好像天天都走在刀刃上一样。稍微一个错误就划一个口子，疼好半天。每当交易时都必须身心状态良好，外部环境舒适。稍有一些不适就容易犯下大错。今早起的稍晚，没来的急吃早餐，交易的到后来的时候脑子都晕晕的。想割肉离场又不甘心。。。。

所以以后不在最佳状态的时候，再好的机会也不能去做。这些琐碎的小事，全都可以影响最后的成败。

今天心疼的主要不是亏损，而是自己在操作上犯错，倒退了。。。。。   信心受到考验。

所以休息一阵再说。

445# 老渔夫

3, 心态，stop 被打掉后，急于扳回损失，往往出现误判。

是的，损失厌恶，交易者的最大的心魔。  输往往都是输给自己。

今天是期权到期的周5，开盘后小小走高，不到9：30AM 开始下跌，10点到11点又不停的上涨。12点以后大概行权完毕了，还是过山车似的没有方向，波动幅度还不到4个点，越来越小直至收市。


又高收了，尽管只有 0.12 % ， 仍然说明市场的乐观情绪稍稍占了上风。

黄金价创记录，又可看出人们的避险情绪。Gold hit an intraday record of $1,263.70.


美股收市时，欧元对美元： 1.2388 ，今天最高时达1.24183   

美股依然在跟汇市。 多方每天都在祈祷，欧元千万别再跌下去。

早上之后没有看盘，没想到今天走成这样。波动小又没有方向。   日线图上面是不是接近50均线了，是的话或许也会遭遇一些阻力。

看有的评论已经在讲欧/美年后跌到1.0的可能了。可是看现在又不像能跌那么深的样子，可能还需要后续的债务问题继续的恶化吧。  不过作为一个普通老百姓，还是希望欧洲债务不要出大问题的好。毕竟出了事，受苦的最终都是那些平民百姓。

449# feng-pan

MA50  1139.15, 还有点距离。一定会反复，不会顺利到达。

刚才看报道：6月8日，中投副总经理、首席风险官汪建熙参加了在旧金山美国联邦储备银行举行的亚洲银行会议，汪建熙在会上透露，中投去年的投资回报率为11%，但今年投资将遇到挑战。中投连续亏损，5月和6月，因为美国和欧洲市场下跌，以市值计算，中投损失了约10%。