楼主: futures008
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[实际应用] 请问HP滤波如何预处理月度数据 [推广有奖]

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楼主
futures008 发表于 2019-9-12 15:27:39 |AI写论文
100论坛币
请问统计局公布的Real Estate Inv Y/Y等月度数据-一二月数据是合并起来发布的,所以每年只有11个数据如图。请问此类数据应该如何预处理呢?抑或是lambda值的变动应该如何取最优呢?感激不尽。
月度.jpg

沙发
futures008 发表于 2019-9-12 15:28:49
正常的月度数据应该是每年12个,我理解的是每12个数据为一组。

藤椅
bert1204 发表于 2019-10-10 07:56:33 来自手机
Eviews

板凳
璞玉需琢 发表于 2019-10-11 21:43:12
安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)

报纸
juliewong 在职认证  发表于 2019-10-12 06:22:09
璞玉需琢 发表于 2019-10-11 21:43
安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)
这是R语言,有没有python语言的?我只会python

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