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[实际应用] 请问HP滤波如何预处理月度数据 [推广有奖]

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高中生

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楼主

futures008 发表于 2019-9-12 15:27:39 |AI写论文

100论坛币

请问统计局公布的Real Estate Inv Y/Y等月度数据-一二月数据是合并起来发布的，所以每年只有11个数据如图。请问此类数据应该如何预处理呢？抑或是lambda值的变动应该如何取最优呢？感激不尽。
月度.jpg

沙发

futures008 发表于 2019-9-12 15:28:49

正常的月度数据应该是每年12个，我理解的是每12个数据为一组。

藤椅

bert1204 发表于 2019-10-10 07:56:33 来自手机

Eviews

板凳

璞玉需琢 发表于 2019-10-11 21:43:12

安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)

报纸

发表于 2019-10-12 06:22:09

璞玉需琢发表于 2019-10-11 21:43
安装包'mFilter'
hpfilter(x, freq=NULL,type=c("lambda","frequency"),drift=FALSE)

这是R语言，有没有python语言的？我只会python

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