看了孙健的《金融衍生品定价模型-数理金融引论-》的第八章数值实现,发现其Arrow-Debreu树的计算好像不对?如D1,0=(1-p)exp(-r dt),实际应该为D1,0=pexp(-r dt),其上升和下降的概率颠倒了。
不知有谁看过这本书,有没同感?
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楼主: mnpqst
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[学科前沿] 有谁知道Arrow-Debreu树? |

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大专生 90%
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