[英文文献] 预测银行净销账率:一种PLS方法 [推广有奖]

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偿债备付率662 发表于 2004-12-28 14:33:14 |AI写论文

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英文文献：预测银行净销账率:一种PLS方法
英文文献作者：James Barth,Sunghoon Joo,Hyeongwoo Kim,Kang Bok Lee,Stevan Maglic,Xuan Shen
英文文献摘要：
本章基于基于因子的预测模型，在数据丰富的环境下对银行的净销账率进行预测。更具体地说，我们使用偏最小二乘(PLS)方法来提取目标特定因子，并发现它优于样本内构造的主成分方法。此外，我们将PLS应用于样本外预测练习，用于各种贷款的银行总净冲销利率，以及使用1987年第一季度到2016年第4季度超过250个季度的宏观经济数据用于类似的单个银行利率。我们的经验结果表明，PLS模型优于基准模型，包括一个平稳自回归型模型和一个非平稳随机游走模型。我们的方法可以帮助银行识别导致银行损失的重要变量，以便他们能够更好地将损失控制在可管理的水平。