求助关于利率衍生品模型

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请问：如何在T->t的情况下，证明short rate = instantaneous forward rate, 谢谢

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关键词：利率衍生品 衍生品 short rate Instant forward forward 衍生品 模型 如何

T->t什么意思，没有看明白。

2# wenpan9933
T趋近于t的情况下

Write zero coupon bond price in terms of forward rate, and in terms of short rate. Take derivative wrt to the maturity of the bond and take limits