为什么2sls的时候，第一阶段必须包括所有的外生变量？

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在进行2sls（两阶段最小二乘法）回归的时候，为什么第一阶段的回归要包括所有的外生变量（工具变量和第二阶段模型中的外生变量）？使用ivregress命令的时候，第一阶段回归包含所有外生变量。
1、Stata官网FAQ部分对此问题已经有介绍
Must I use all of my exogenous variables as instruments when estimating instrumental variables regression?https://www.stata.com/support/faqs/statistics/instrumental-variables-regression/


2、伍德里奇的《横截面与面板数据的计量经济分析-第2版》 的第五章中有介绍，第五章课后习题5.11证明不包含所有外生变量，则参数不是一致的。

习题的证明答案

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感谢蓝色版主之分享，很有帮助！

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