面板数据多重共线性的识别和消除

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连老师：
      您好！
     我想问下面板数据多重共线如何识别以及怎样消除？谢谢！VIF好像只能在OLS后用，如果是FE、RE、2SLS、3SLS、GMM后不知用什么命令？疑惑中！

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关键词：多重共线性 面板数据 多重共线 共线性 2SLS 数据 面板 线性 消除

你可以根据 VIF 定义自己计算。
假设模型为： y = x1*b1 +x2*b2 + x3*b3 + u
则 x1 对应的 VIF 如下：
   reg x1 x2 x3
      local r2 = e(r2)
      dis "VIF_x1 = " 1/`r2'