楼主: 宋立娟
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[其他] 请问为什么非平稳序列的自相关系数也能用这个公式估计? [推广有奖]

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宋立娟 发表于 2019-9-29 11:33:41 来自手机 |AI写论文

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我是这样理解的:对于一个时间序列样本,每个固定的t下只有一个观测值,所以μt的估计就是xt,如果平稳序列,那么对于不同的t,μt相等的为一个常数μ,所以μ的估计为样本均值。 然后k阶自协方差函数才可以用那个公式来估计(相当于xt和xt+k各有n-k个观测值,均值为μ)
下面是人大版王燕老师书中的内容
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