求教 關於iv二階段 手動運算與使用xtivreg自動運算的矛盾

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

自己手動計算的二階段與直接用xtivreg的結果有些問題。雖然系數都依樣，但用手動求的各變數標準差會是XTIVREG的{兩倍}

A,手動運算：
(1)xtreg lgdp unem gfc labor_force  old_percent low_birth_w alos dr_number ,fe
(2)predit lgdp_hat
(3) xtreg lhep lgdp_hat old_percent low_birth_w alos dr_number ,fe

B.用指令直接求二階：
xtivreg lhep old_percent low_birth_w alos dr_number  (lgdp=unem gfc labor_force),fe
想請教 我該看哪一個比較適當 謝謝

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：XTIVREG IVREG IVR REG percent 矛盾

andrew207 发表于 2010-3-13 14:32 大家好  我目前是在算panel的工具變數計算，但發現自己手動計算的二階段與直接用xtivreg的結果有些問題。雖然系數都依樣，但用手動求的各變數標準差會是XTIVREG的{兩倍}

A,手動運算：
(1)xtreg unem gfc labor_force  old_percent low_birth_w alos dr_number rd,fe
(2)predit lgdp_hat
(3) xtreg lhep lgdp_hat labor_force  old_percent low_birth_w alos dr_number rd,fe

B.用指令直接求二階：
xtivreg lhep old_percent low_birth_w alos dr_number rd (lgdp=unem gfc labor_force),fe

楼主再检查一下上面的代码是否正确？

不好意思  我已經修改好了

andrew207 发表于 2010-3-13 14:32 自己手動計算的二階段與直接用xtivreg的結果有些問題。雖然系數都依樣，但用手動求的各變數標準差會是XTIVREG的{兩倍}

A. 手動運算：
(1) xtreg lgdp unem gfc labor_force  old_percent low_birth_w alos dr_number ,fe
(2) predit lgdp_hat
(3) xtreg lhep lgdp_hat old_percent low_birth_w alos dr_number ,fe

B. 用指令直接求二階：
    xtivreg lhep old_percent low_birth_w alos dr_number  (lgdp=unem gfc labor_force),fe

想請教 我該看哪一個比較適當

*stata中，两种系数估计的结果应该是等价的（包括标准差）：

ivreg y x1-xn (v=z1-zm)               /*stata假设v是内生的，x1-xn以及z1-zm是外生的且都是工具变量*/

*或者

ivregress 2sls y x1-xn (v=z1-zm), small

reg v x1-xn z1-zm

predict p

reg y p x1-xn

我把結果圖片貼上來 第一張是我手動IV第二階的結果     第二章是我用XTREG的結果  結果變數的顯著性跟標準差 差別很大             真不是該用哪一個的結果比較好 還請大家幫忙 謝謝了

andrew207 发表于 2010-3-14 15:47 真不是該用哪一個的結果比較好

*这种较大的差异不是必然的，因样本数据而异。

ivregress 2sls y x1-xn (v=z1-zm),small
*或者
ivreg y x1-xn (v=z1-zm)

*给出小样本统计量，它的结果等价于“手动运算”。

*************************

ivregress 2sls y x1-xn (v=z1-zm)

*它的系数估计结果同于“手动运算”，但标准差做了调整。

最好把数据文件和你的dofile文件都提供，然后看到底是什么问题。
根据你上面讲的
应该采用xtivreg的命令，因为这个命令中对标准误差进行了调整的
而你自己手动两步的时候是没有调整的。

原來是XTIVREG 有標準差的調整喔   小弟了解了^^    真的很感謝大家熱心幫忙

While the coefficients are the same, the standard errors from doing 2SLS by hand are incorrect , so let Stata do it for you.   --------woodridge

*------------------------
* 两阶段最小二乘法（2SLS）
*------------------------

   * 对于模型:
   *
   *    y = x1*b1 + x2*b2 + e  假设 Corr(x2,e)!=0
   *
   *  若存在两个工具变量 z1 和 z2，我们我将得到两个 IV 估计量，
   *  问题：如何将这两个IV估计量合并起来？
   
   *-- 解决方法：两阶段最小二乘法——2SLS
   *   第一步：
   *     reg x2 on z1 z2, 得到 x2 的拟合值 x_2，x_2 可视为 x2 的工具变量
   *   第二步：
   *     reg y  on x1 x_2, 即执行 IV 估计。
   *
   *   特别说明：
   *     虽然基本思想是这样的，但我们不能如此操作，因为这种方法是错误的！
   
   *-- 理论推导：
   *   
   *    y = X*b + u                 (1)
   *
   *-1   X = Z*b1 + u               (2)
   *  
   *     X_hat = Z*b1_OLS           (3)
   *           = Z*[inv(Z'Z)*Z'X]
   *           = P_z*X  (其中，P_z = Z*inv(Z'Z)*Z')
   *
   *-2   y = X*b + u         
   *     b_2SLS = inv(X_hat'*X)*X_hat'*y     (4)
   *            = inv(X'*P_z*X)*X'*P_z*y
   *
   *    Var(b_2SLS) = sigma^2*inv(X'*P_z*X)  (5)
   *
   *    sigma^2 = e'*e/N   (e 表示残差向量)   (6)
   *
   *    e = y - X*b_2SLS                     (7)
   
   * 特别注意：
   *     虽然从名称上来看，2SLS 似乎应该执行“两步法”，但这种做法是错误的；
   *     正确的估计式是 (4) 和 (5)
   *  如果采用两步法，得到的残差序列是错误的：
   *     e = y - X_hat*b_2SLS
   *  而正确的估计式应该是 (7) 式！