DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？

DID回归只写时间和处理组虚拟变量的交乘项可以吗？一般是要求同时有时间虚拟变量、处理组虚拟变量、两个虚拟变量的交乘项。但一些权威文献中只有交乘项，没有设置单个虚拟变量。请问这样做正确吗？

ZZ1119 发表于 2019-10-18 15:54
我也看到过不少人这样设，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了 ...

你说的传统DID，现在很多是连续型DID，本身两者就不一样

如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献

可以的，很多文献也是这样处理的，可以看看最新的经济研究的中国高铁、贸易成本和企业出口研究

caicai0721 发表于 2019-10-17 13:45
如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献

嗯嗯，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了，这是否可以看作是DID的一个变种呢？

caicai0721 发表于 2019-10-17 13:45
如果政策开通的时间不统一，用连续多期did时，可以只有交乘项。可以看下big bad banks那篇文献

嗯嗯，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了，这是否可以看作是DID的一个变种呢？

HDM胡 发表于 2019-10-18 13:24
可以的，很多文献也是这样处理的，可以看看最新的经济研究的中国高铁、贸易成本和企业出口研究

我也看到过不少人这样设，但是如果没有引入单独的虚拟变量，那么交乘项的回归系数就不具有传统的DID意义了，这又该如何解释呢？

应该要包括时间和处理组虚拟变量，如果政策冲击不是连续的，可以直接给出两者交互项，如果政策是一次性确定的就要包含。我估计你看到的没有包含时间和处理组的 是采用了双向固定效应，这时虚拟变量应该就用固定效应来表示了

shandianxia 发表于 2019-12-17 12:05
应该要包括时间和处理组虚拟变量，如果政策冲击不是连续的，可以直接给出两者交互项，如果政策是一次性确定 ...

你好，我想请问一下如果加了时间和处理组虚拟变量，还能否使用固定效应。
单独加上虚拟变量和使用固定效用的好坏各是什么呀

应该是一样的，可以参考这篇文章https://mp.weixin.qq.com/s/mxmrnCtsuSaXD8p-xdhZRw