Feller jump-diffuse process

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请教高手：关于Feller 跳扩散过程的期望和方差怎么求？或者谁见过有相关文献讲过此问题的？

dXt=k(x0-Xt)dt+c√XtdWt+dJt


非常着急！谢谢
如有知道的同学，加我QQ也好：33646630，多谢赐教。
相关文献如下：

AFFINE PROCESSES AND APPLICATIONS IN FINANCE
这是一篇有关仿射过程在金融中应用的文章，有兴趣的同学可以下载看看。没有论坛币我可以发到你们邮箱中。

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关键词：Process diffuse feller Diff Jump Process feller

应该和cir的均值方差差不多形式吧，后者再加上跳跃项的均值和方差。
cir的求法见shreve其中一章，大概是先ito x*exp(xt)，消去趋势项中x，然后积分，期望一下；类似再求二阶距，得方差。
如果嫌这样求比较麻烦，直接欧拉离散化，离散时间很小的情况下与真值比较趋近。

您好！请问您能说得具体一点吗？
CIR模型的均值和方差怎么求？遇到jump我不会处理。
有这方面的文献吗？
挺着急的，非常感谢。

cir的均值方差求法有多种，这里附上其中一种
加上跳跃项可能需要扩展一下，我没试过。

谢谢你哦。我再推导一下看看。
对了，能不能把你发给我WORD文档中这本书的电子版发给我一份呢？
我的qq:33646630

人大论坛里搜索一下shreve就有了,
实在不行你发消息给我个邮箱地址,我不用qq

我的邮箱是33646630@qq.com
麻烦你了哦