about endogeneity test

if i want to use Hausman test for endogeneity, then must i have instrumental variable?
if i do not have instrumental variable, then i can not test endogeneity?
are there any other ways to test without instrumental variable?

thanks!!!

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你是要做panel data的Hausman test?
据我所知，Hausman test是用来做样板数据的random effect 和fixed effect 的测验
如果在样板数据当中 Hausman test 结果发现fixed effect算法和random effect算法得出来的结果相似，那就是random effect， 这时候你可以认为regressor是exogeneous的，因此直接做OLS就可以了

luxiahyun 发表于 2010-3-17 08:55
你是要做panel data的Hausman test?
据我所知，Hausman test是用来做样板数据的random effect 和fixed effect 的测验
如果在样板数据当中 Hausman test 结果发现fixed effect算法和random effect算法得出来的结果相似，那就是random effect， 这时候你可以认为regressor是exogeneous的，因此直接做OLS就可以了

谢谢回复,我不是panal data...如你所说的panal data的测验,不用到instrumental variable的吗?

如果是要做panel data的话，就不用了~  比如说：
y=B'X +A+E   （1）
这里，A是内生变量，我们观测不到它， 因此在实际的测量模型中
Estimated equation
y=B‘X+V where V= A+E  （2）
random effect就是假设A与X不相关，也就是说 对Estimated equation进行估计，我们仍然能够得到不偏估计值
（unbiased estimator）
fixed effect就是X与A有correlation，thus 对（2） 进行OLS估计，我们得到的B是biased estimator。
因此， Hausman的基本思想就是，如果对（2）做fixed effect 和random effect 两种估计的话
H0= B（random effect）=B（fixed effect）这个原假设不能被rejected， 那么，我们就可以确定这个模型是random effect。
因此，这里不需要IV。
你的问题可能是， 当H0被拒绝， 模型被确定为fixed effect model的话你就需要IV来对付A了。

说得有点乱~ 嘿嘿 不好意思了~ I just hope that it can be of any help.

估计你说的是 Durbin-Wu-Hausman Test ，用于对引入工具变量之后的外生性检验

估计你说的是 Durbin-Wu-Hausman Test ，用于对引入工具变量之后的外生性检验

如果是内生变量，即变量可以在一组联立方程内被解释，那么所有的变量都是内生变量，从定义出发即可证明，则不需要进行检验。