hausman endogeneity test 步骤，请高人看看

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在网上找了一些关于hausman  test， 很多都是固定跟随机模型选择的，

我做了下面这个关于hausman endogeneity test ，不知道对不对，请哪位高人帮我看一下，谢谢。

1。找出原始模型中可疑的内生变量

     原始模型是 Y=X1,X2,X3,X4,X5,X6， 我们假设X6是可疑的内生变量

2。选这个可疑内生变量的几个工具变量（这几个工具变量与Y不相关）

 工具变量假设是c1,c2,c3

3。用这3个工具变量对可疑的内生变量X6做回归，得出这个回归的error term

reg X6 c1 c2 c3

predict u, res

4。把这个error term带到原始模型中进行回归

reg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 u

5。测验4步骤后的error term的值

test u

如果值不显著，证明原始模型无 endogeneity 问题。

 ( 1)  u = 0

       F(  1,  1397) =    1.08
            Prob > F =    0.2997

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关键词：Endogeneity hausman ausman test Aus test hausman 高人 Endogeneity

错了貌似 这个2STEPS TEST第一步错了
第一步应该是 REG X6 C1 C2 C3 X1 X2 X3 X4 X5

做HAUSMAN TEST时 第一步应该用有问题的变量 对所有INSTUMENTS+第二步里面没问题的解释变量回归

检验内生性的方法有两种，你用的是其中一种,但是解释变量应该像二楼说的那样，把其他解释变量也加上。还可以用hausman test 直接得到结论，而不需要进行这样两次的回归，你可以再试一下。

可以回归两次，一次是假设没有内生性，如结果为LS-reg；一次是有内生性的，iv-reg。看两次回归的结果，再用hausman  iv-reg  LS-reg