为什么要剔除股指期货交割前一周的数据？

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正在做一篇关于股指期货的论文，请问为什么要剔除交割前一周的数据，是因为这几天的数据波动很大吗？
我想这几天的数据也是跟随沪深300的，用实际数据做不是更贴近现实吗？

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关键词：股指期货 沪深300 实际数据 沪深 论文 股指期货

很想知道答案。

期指对市场所产生的影响，在到期日将更为集中表现出来，这种现象被称之为到期日效应。当期指合约到期时，在期货市场与现货市场上因买卖失衡而形成短暂扭曲现象，一般主要表现在收益率、波幅和成交量等异常变化。实务中，投资者为了控制在移仓换月中的风险，一般在到期日之前提前移仓，提前周期多为一周以内。