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楼主: cufezyj
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[精算科研] 负债久期与现金流的计算 [推广有奖]

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cufezyj 发表于 2019-11-1 11:06:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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我想问下负债久期的计算中,负债现金流指的是哪一些(保费?赔付支出?费用支出?还有保单红利支出吗?),然后计算久期的折现率是多少?
有做这方面的小伙伴给个答案吗?
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关键词:现金流 是多少 折现率 小伙伴

skyxing125 发表于 2019-11-1 16:44:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
未来所有的可能发生的现金流~

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cufezyj 发表于 2019-11-1 18:28:39 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
skyxing125 发表于 2019-11-1 16:44
未来所有的可能发生的现金流~
那折现率是多少呀

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skyhuntersky 发表于 2019-11-1 18:35:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
750国债收益率曲线

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毛正经 发表于 2022-1-9 10:36:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
是所有现金流加起来,然后再折现。算久期的时候,其实折现率使用哪个都无所谓,因为对结果几乎没有影响。因为久期是其实是对时间t的加权平均。微信公众号“惠保云服” ,有一期就是讲负债久期的。

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