中介效应检验中控制变量如何处理？

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请问，进行中介效应检验时，三个回归模型的控制变量必须一样吗？

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关键词：中介效应检验 中介效应 效应检验 控制变量 回归模型

一般是一样的。

locycai 发表于 2019-11-11 08:37
一般是一样的。

想请问下原理是什么呢？X—M这个回归中为什么不用影响M的控制变量呢

理论上应该一样

这是个好问题 (也是常问的问题)，似乎在许多文章中是用一样的解释变量 (不知跟应用领域有关无)，我也真希望这样的做法是 OK 的 (这样事情就简单多了)，但至少在财务或经济相关领域中之应用，我很难相信这是对的。我甚至问过 David A. Kenny 类似问题, 他似乎也无法回答。明年暑假我会推出类似之讲习应用，请拭目以待！

黃河泉 发表于 2019-11-11 09:24
这是个好问题 (也是常问的问题)，似乎在许多文章中是用一样的解释变量 (不知跟应用领域有关无)，我也真希望 ...

请问依次回归检验，需要加控制变量吗？控制变量必须一样吗？

gaoliang1314 发表于 2021-3-28 21:33
请问依次回归检验，需要加控制变量吗？控制变量必须一样吗？

每个步骤控制变量肯定是需要加入的，现在就是不知道第二步（X→M（中介变量））的控制变量有没有必要和第一步（X→Y）、第三步（X、M→Y）的控制变量保持一致

黃河泉 发表于 2019-11-11 09:24
这是个好问题 (也是常问的问题)，似乎在许多文章中是用一样的解释变量 (不知跟应用领域有关无)，我也真希望 ...

请问现在这个讲解出来了吗

Y：结果变量；X：处理变量；M：中介变量；C1：控制变量1；C2：控制变量2：U：随机误差项

假定中介效应逐步法的控制变量不一致，如下：
Y = a0 + a1*X + a2*C1 + U1   （1）
M = b0 + b1*X + b2*C2 + U2   （2）
Y = r0 + r1*X + r2*M + r3*C1 + U3   （3）

将（2）式中的M代入（3）式中后：
Y = d0 + d1*X + d2*C1 + d3*C2 + U3   （4）

可以发现（1）式和（4）式均为Y与X之间的回归关系，但控制变量却不一样，从而产生冲突。因此，各式中的控制变量应该均为C1与C2，即保持一致。或者至少（1）式和（3）式中要包含（2）式中的控制变量，即（2）式中的控制变量是（1）式或（3）式中控制变量的一个子集。

arkfan 发表于 2023-9-25 08:59
Y：结果变量；X：处理变量；M：中介变量；C1：控制变量1；C2：控制变量2：U：随机误差项

假定中介效应逐 ...

您好，礼貌问这个理论有参考文献或者来源嘛