[学习笔记] 【学习笔记】我想到了一个方法，先用原始价格日收益的相关性做分板块，再在这 ... [推广有奖]

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dsin52 发表于 2019-11-17 09:02:11 来自手机 |AI写论文

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我想到了一个方法，先用原始价格日收益的相关性做分板块，再在这个板块上进行动态策略收益，可能有一些不太连续，但影响不是很大，在此基础上进行过去5年开始的bootstrapping的均值方差优化，可扩展的半年期滚动向前推进。每个时间节点进行个手工权重对比看差异，也和两大类板块的目标波动率对比看权重差异。应该可以解决商品的权重问题。类似的最终可以用此方法进行多个smartbeta配置，配置的本质就是以相关性为基础，sharp为辅助的面对未来更多不确定的健壮稳定组合。