菜鸟请教e-g两步法和误差修正中的问题

各位好，这几天都在疯狂在版版里的资料，边学边用还是有不少问题，请各位大虾指教。
我研究的是两个东西价格之间的变动关系，因为只有两个因素所以看版里说可以用E-G两步法，我的理解是用pr1、pr2做ols回归，然后自动生成残差序列，对原序列做单位根检验，若平稳则说明存在协整关系，对吗？

做完上面的后，做误差修正的时候，我把pr1、pr2和ecm（-1）做ols回归建立误差修正模型，这样做对不对啊？因为做出来emc（-1）的系数是正的，看帖子里说正的是不对的，应该怎么办啊？

附件里是数据，wf1格式的，能不能请哪位帮我看看？研究的思路就是单位根检验、协整、因果检验建立长期模型，误差修正建立模型。

一共只有12个，所以悬赏比较低，论文需要特别急，请各位帮帮忙啊，多谢，好的话会支付一定的报酬，实在急啊。

补充下，前面的分析我都做了，就是卡在了误差分析这里，所以怀疑自己可能前面有做错。哪位大虾有空的话能帮我一起看看不，我的QQ：248159330，或者留下你的QQ或邮箱都行，麻烦啦~

wangyibin819 发表于 2010-3-22 12:00
各位好，这几天都在疯狂在版版里的资料，边学边用还是有不少问题，请各位大虾指教。
我研究的是两个东西价格之间的变动关系，因为只有两个因素所以看版里说可以用E-G两步法，我的理解是用pr1、pr2做ols回归，然后自动生成残差序列，对原序列做单位根检验，若平稳则说明存在协整关系，对吗？

做完上面的后，做误差修正的时候，我把pr1、pr2和ecm（-1）做ols回归建立误差修正模型，这样做对不对啊？因为做出来emc（-1）的系数是正的，看帖子里说正的是不对的，应该怎么办啊？..........

没人规定这样的形式下 (EG)，emc（-1）的系数必须为正；
只有在ADL形式，必须为正。
一堆人以讹传讹，无庸理会。

误差修正部分的作法不对，建议多翻两遍书；
我大略作的baby model显示，一正一负，这是标准状况。

3# gemini69

baby model是什么呀？不太懂诶，误差修正还有一种就是在var中选择error correct，然后在endogenous中输入pr1 pr2，这样对吗？如果对的话，这样出来的结果怎么看误差分析回归方程的系数啊？
Vector Autoregression Estimates  
Date: 03/22/10   Time: 13:18  
Sample (adjusted): 3 394  
Included observations: 392 after adjustments  
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
  
SHANDONG GOLD_PRICE
  
SHANDONG(-1)  0.947865  0.273944
  (0.05000)  (0.27277)
[ 18.9565] [ 1.00432]
  
SHANDONG(-2)  0.003911 -0.319049
  (0.04947)  (0.26986)
[ 0.07907] [-1.18229]
  
GOLD_PRICE(-1)  0.056714  1.058556
  (0.00948)  (0.05173)
[ 5.98018] [ 20.4613]
  
GOLD_PRICE(-2) -0.051300 -0.060648
  (0.00964)  (0.05258)
[-5.32182] [-1.15334]
  
C -2.323661  4.948611
  (1.39620)  (7.61645)
[-1.66427] [ 0.64973]
  
R-squared  0.968355  0.982445
Adj. R-squared  0.968027  0.982264
Sum sq. resids  3021.927  89927.06
S.E. equation  2.794387  15.24368
F-statistic  2960.561  5414.657
Log likelihood -956.5320 -1621.580
Akaike AIC  4.905775  8.298880
Schwarz SC  4.956429  8.349533
Mean dependent  57.24321  942.2733
S.D. dependent  15.62780  114.4623
  
Determinant resid covariance (dof adj.)   1747.395
Determinant resid covariance   1703.103
Log likelihood  -2570.728
Akaike information criterion   13.16698
Schwarz criterion   13.26829

首先对那两个变量进行OLS回归，然后对残差序列进行单位根检验，如果结果是残差序列是平稳的话，说明那两个变量之间存在协整关系，既他们之间存在长期关系。然后对那两个变量的差分和残差序列的一阶滞后进行回归。你好像直接对原变量和残差序列的滞后进行回归，我觉得这样是不对。你下次按这个步骤再试试看。

补充以下:
你对d(pr1),d(pr2)和ecm(-1)进行回归，这一回有可能ecm(-1)的系数是负的。我觉得不会出问题，因为ecm是平稳的。你试试看吧。

6# mahiraiktisad

谢谢
你的方法昨天我有试过，的确可以做出来ecm（-1）是负数，这样会有两个问题，一个是概念上的为什么要差分做，另一个就是差分后，R2就很小，是不是表明模型不好，这个是做的结果：

Dependent Variable: D(SHANDONG)   
Method: Least Squares   
Date: 03/22/10   Time: 13:53   
Sample (adjusted): 2 394   
Included observations: 393 after adjustments   
   
                               Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C                            0.030839 0.142939 0.215750 0.8293
D(GOLD_PRICE) 0.038413 0.009392 4.089833 0.0001
RESID01(-1)        -0.059496 0.015588 -3.816848 0.0002
   
R-squared 0.076497                     Mean dependent var  0.046972
Adjusted R-squared 0.071761     S.D. dependent var  2.939831
S.E. of regression 2.832384         Akaike info criterion  4.927719
Sum squared resid 3128.736        Schwarz criterion  4.958054
Log likelihood -965.2968                Hannan-Quinn criter.  4.939740
F-statistic 16.15259                       Durbin-Watson stat  2.002427
Prob(F-statistic) 0.000000   

边实习边做边在线等，各位帮帮忙啊

在线等啊~~好久没人来了

是不是奖赏太少了呀，

各位达人帮忙指点下吧