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楼主: fincomputing

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使用EM算法时的初值选择问题 [推广有奖]

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fincomputing 发表于 2010-3-22 16:28:16 |AI写论文

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最近在用EM算法做状态空间模型的参数估计，想求教：

关于EM算法的初值，大家在使用时都是怎么来选择的？

很多时候不知道这些参数的数值范围，除随机生成外，也没有想到很有效的办法来选取这个算法迭代的初始点，求教大家。

Thx～～～～～～

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关键词：EM算法选择问题状态空间模型参数估计状态空间参数估计状态空间模型 EM算法

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ccaesar 发表于6楼查看完整内容

EM算法最大缺点就是越往后迭代收敛速度越慢另一缺点是容易trap在local解附近这些导致了EM算法的收敛对于初始值和收敛条件十分敏感有些文章讨论了初始值选取的问题但大部分都是以mixture model为对象除非万不得已我一般不会用EM算法对于incomplete data的模型我一般用MCMC 下面文章可能对你有用：http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947302001779

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suzhzh 发表于 2010-12-30 21:35:31

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suzhzh 发表于 2010-12-30 21:46:51

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tlyy1996 发表于 2010-12-30 22:03:27

由于EM算法是一个一般的算法, 主要用于计算MLE(极大似然估计), 通常采用的初始值是用其它的方法可以得到的值(如矩估计值), 或者是一个比较简单, 容易得到的估计值. 事实上, 正如一般的迭代方法一样, 初始值的选取是很随意的, 一个好用的方法是: 用不同的初始值进行迭代, 从中选取一个效果比较好的.

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smilehu 发表于 2012-3-21 04:57:38

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知我者谓我心忧，不知我者谓我何求

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ccaesar 发表于 2012-3-21 16:49:16

EM算法最大缺点就是越往后迭代收敛速度越慢另一缺点是容易trap在local解附近
这些导致了EM算法的收敛对于初始值和收敛条件十分敏感
有些文章讨论了初始值选取的问题
但大部分都是以mixture model为对象
除非万不得已我一般不会用EM算法
对于incomplete data的模型我一般用MCMC
下面文章可能对你有用：http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0167947302001779