csmar5年所有A股月度收益率数据，怎么筛选出自己想要的特定的600多家公司的数据？

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论坛里的各位大大，本人刚开始接触stata，从没有做过实证分析，目前被毕业论文所困，恳请各位大大救救孩子！问题是这样的：
我从csmar上下载了5年的所有A股的月度收益率数据（格式如图1），然后我只想要有CSR评分的那600多家公司的月度收益率数据（格式如图2，名单是根据润灵环球公布的评分整理的），在此基础上再按月份匹配从csmar上下载的三因子数据（格式如图3），目的是算出这5年期间，这600多家公司的超额收益率。
想要最后得到的数据结果：
stkcd（有CSR评分的那600多家） Trdmnt  Mretnd  RiskPremium1 SMB1 HML1

整个数据整理就卡住了。。。实在不行我都想尝试手工在excel里筛选。。。

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1. 先将 Stkcd 弄成一样，然后用 merge 合并，去掉不要的公司即可！2. 你若要问程序，永远附上相关资料 (请不要用截图)；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。
•        先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。
•        请参考说明 https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html。

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long stkcd double(mretnd date riskpremium1 smb1 hml1)
   
4. 2 -.059639 605 -.077425 -.024001  .003928
   
5. 2  .222714 606  .114575  .044382 -.023997
   
6. 2  .015682 607  .013575  .089328 -.072669
   
7. 2 -.002375 608  .010575  .002662 -.041734
   
8. 6 -.054945 605 -.077425 -.024001  .003928
   
9. 6   .73062 606  .114575  .044382 -.023997
   
10. 6 -.083987 607  .013575  .089328 -.072669
    
11. 6 -.096577 608  .010575  .002662 -.041734
    
12. 9 -.126904 605 -.077425 -.024001  .003928
    
13. 9   .15814 606  .114575  .044382 -.023997
    
14. 9  .128012 607  .013575  .089328 -.072669
    
15. 9  .066964 608  .010575  .002662 -.041734
    
16. 12 -.225233 605 -.077425 -.024001  .003928
    
17. 12  .302732 606  .114575  .044382 -.023997
    
18. 12  .298658 607  .013575  .089328 -.072669
    
19. 12  .020672 608  .010575  .002662 -.041734
    
20. 21  .047201 605 -.077425 -.024001  .003928
    
21. 21  .114259 606  .114575  .044382 -.023997
    
22. 21  .098305 607  .013575  .089328 -.072669
    
23. 21  .205247 608  .010575  .002662 -.041734
    
24. end
    
25. format %tm date

复制代码

黃河泉 发表于 2019-11-22 17:11
1. 先将 Stkcd 弄成一样，然后用 merge 合并，去掉不要的公司即可！2. 你若要问程序，永远附上相关资料 (请 ...

谢谢黄老师！数据问题已经解决。现在又有如下问题（计算超额收益）：
参考文献中“Abnormal return is the raw return minus the expected return, based on the market model estimated over the 60-month period”,其中raw return就是持有收益率，问题在于后面的expected return我选用Fama-French三因子模型计算（数据结构如上），我的理解是用y hat减掉残差项是不是就是expected return？如果是这样的话stata中如何按照stkcd进行分组回归，并计算以及保留我想要的expected return呢？
万分感谢！！！
p.s 这里不可以用论坛币打赏吗。。。

丶Acropolis 发表于 2019-11-23 15:47
谢谢黄老师！数据问题已经解决。现在又有如下问题（计算超额收益）：
参考文献中“Abnormal return is t ...

这个 (资产定价) 我不熟 (也没特别兴趣)！

黃河泉 发表于 2019-11-23 16:54
这个 (资产定价) 我不熟 (也没特别兴趣)！

哈哈哈，好的，谢谢老师的解答！