急！arch(2,1)garch(1,1)模型中如何添加哑变量

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小弟最近在写论文，研究我国农作物期货的到期效应，在看前辈论文的时候，最后验证到期效应时，会加入一个哑变量T，T设定为一时间点（例如距离到期日还有50天）合约离到期日大于50天取值为1，反之为0，如何在ARCH(2,1)-GARCH(1,1)模型中添加这个哑变量呢 请高手和前辈指点一下。。非常感谢。。

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 哑变量 模型 变量 ARCH

怎么没有回复的，期待

求高手 帮帮小弟啦

我也是今天开始学习的，看到一个帖子说 在估计时 直接在方程中加入你要加入的变量就行。我也是看别人的帖子，自己还没实践。
不知道你的问题解决了没？

好像可以在均值方程中加入，
也可以在方差方程中那个Varince框内加入序列名称