楼主: dangersmile
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[考研专业课] 为什么多重共线性会导致ols一致性失效? [分享]

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dangersmile 发表于 2019-12-3 00:31:51 来自手机 |显示全部楼层
多重共线性不是影响方差从而导致有效性失效吗?为什么很多题答案给的是一致性?还有道多选说存在多重共线性使模型失去意义,不是严重的才会失去吗?<br>
再想让大家给我看下我的总结对不对,下列问题分别会引起失效的性质有:<br>
多重共线–有效性<br>
异方差–有效性<br>
内生变量–无偏性一致性<br>
序列相关–有效性<br>
然后这些问题都会导致t检验和预测功能失效嘛?
关键词:多重共线性 多重共线 共线性 OLS 一致性

stata SPSS
lycred 学生认证  发表于 2019-12-3 08:40:35 |显示全部楼层
多元线性模型的估计,利用partialling out method,beta系数估计值分母有个残差平方和,如果你多重共线性过强的话,说明你将Xj对其他解释变量回归得到的残差值非常小,极端情况为0,那还如何得到估值参数呢?估计不出参数,还怎么说一致性呢
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dangersmile 发表于 2019-12-3 09:43:33 来自手机 |显示全部楼层
lycred 发表于 2019-12-3 08:40
多元线性模型的估计,利用partialling out method,beta系数估计值分母有个残差平方和,如果你多重共线性过 ...
那单择的话,有效性和一致性选哪个(失效的话)?因为我觉得这两个都失效了呀。。
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