请教两个衍生工具的问题

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第一个问题，解释一下为什么不会有以期权为基础资产的期货
第二个问题，CDOs具有杠杆性，有没有大侠举个例子，杠杆是在哪个环节。。。。有相关链接提供也可以

谢谢。。。。

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关键词：衍生工具 CDOs 基础资产 有没有 DOS

太专业了  没人顶吧  很多人不是做模型设计的吧都  呵呵  楼主挺牛的  慢慢研究

为什么不会有以期权为基础资产的期货呢？至少有以期权为基础资产的期权，我觉得这样的期货也可以啊。
ＣＤＯ我就不太懂了。。。

2# 迷失的北斗 牛什么啊，就是证券基础知识里面的，看完有点不懂

3# moorise 教材里确实写有复合期权，就是没有期权期货。。。。。

期权是定好价格，获得在未来可以选择成交或不成交的权利，这个权利针对未来的当时资产，基础资产是选择的时候要存在的。
期货是现在定好价格，未来交割，基础资产是交割时必须存在的。
假如期货以期权作为基础资产的话，就有可能出现在交割时基础资产部存在，因为期权的选择在交割之前，如果在选择期权时放弃权利的话，等到交割时就不存在基础资产。

6# mychen0 期权的选择为什么不能在期货交割之后呢，这样期权本身作为期货的基础资产，以权证为例，权证的价格是涨跌变化的，那么他本身就具有远期价格，为什么就不能做成期货呢，等交割之后由购入方执行选择权？

lxlx825 发表于 2010-3-27 11:52
第一个问题，解释一下为什么不会有以期权为基础资产的期货

谁告诉你没有的

对你的第二个问题自己的认识：套利型CDO合约可以选择有无本金交割或者部分本金交割，因此可以说是有杠杆的。

参考：http://wiki.mbalib.com/wiki/Collateralized_Debt_Obligation

8# irvingy
证券从业资格考试教材《证券市场基础知识》P160第二段第二行
“然而，可做期权交易的金融工具，未必可做期货交易。在实践中，只有金融期货期权，而没有金融期权期货”
其实我也觉得应该有，书上说的这么肯定，所以也想不通