请教大家关于两只证券的相关系数的一个问题。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在罗斯《公司理财》中讲到两支证券价格数值变量的相关系数，等于两只价格数值的协方差除以价格数值标准差的乘积。如果两只证券的关联程度高，那他们的相关系数的值一定大。<br>
那首先如何从数学上证明相关系数的大小一定介于+1和-1之间？<br>
还有从数学上如何推导证明如果两个证券价格变量的相关系数值大，就一定表明两支证券价格变量的关联程度高？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：相关系数 公司理财 数值变量 协方差 标准差