楼主: zkyjesu
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[问答] 看图问问题，有关ACF的 [推广有奖]

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zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-28 07:40:03 |AI写论文

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不知道发上图没有，反正附件上有，汗一个
大家看ACF，第二个spike已经不明显了，可是第三个突出
大家说用MA时候，取一呢，还是从3开始试？
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关键词：ACF 不知道 ACF

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wenpan9933 发表于3楼  查看完整内容

MA模型的阶数看自相关系数的截尾性，从图形上看，自相关图是3阶截尾的，而且2阶不显著，所以MA模型可以只包括MA(1)和MA(3)。

nlm0402 发表于6楼  查看完整内容

自相关为3，偏至自相关为4。 或者前者为2，后者为4. 总之做一下试试，如果还存在自相关。 就再做。

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沙发
tombell1979 发表于 2010-3-28 07:43:45
好专业的问题，看看~~~~~~~~~~~~
藤椅
wenpan9933 发表于 2010-3-28 08:29:33
MA模型的阶数看自相关系数的截尾性，从图形上看，自相关图是3阶截尾的，而且2阶不显著，所以MA模型可以只包括MA(1)和MA(3)。
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板凳
JDZNX 发表于 2010-3-28 08:44:12
专业性很强！
风险系统

报纸
zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-28 16:24:35
LS意思是可以跳过MA（2），然后通过AIC,，SIC确定MA(1)好，还是MA(1)+MA(3)好？
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地板
nlm0402 发表于 2010-3-28 16:42:42
自相关为3，偏至自相关为4。
或者前者为2，后者为4.
总之做一下试试，如果还存在自相关。
就再做。
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7楼
zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-28 18:13:17
在AIC,SIC表现最好的2个是ARMA(2,1) and ARMA(1,2)
但是，在Q-test 时候，前几个lag reject the null, 也就是存在自相关，真够郁闷的
2.JPG
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8楼
zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-28 18:16:06
AR试到3时候，已经有项not significant 了
MA试到2时候，也是，所以不得已选择（2，1）或（1，2）
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9楼
zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-28 18:31:57
哇，试验了下，虽然ARMA(3,3)表现得极其差劲，几乎一半variables are not significant at 5% level
但是ARMA(3,4)竟然表现得那么好，amazing!
3.jpg
4.jpg
Q-test 表现
青山客兄台，为什么你会在ACF has three significant spikes 时候推荐MA（4）呢？
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10楼
zkyjesu 在职认证  发表于 2010-3-29 03:16:29
再有
有没有ARMA模型是ar(1) ar(2) ar(4)这样跳过中间的那个lag呢？
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