[stata]关于Newey-West的一些问题

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1.同样一个回归用reg命令做就可以进行，用newey做就提醒“mydate is not regularly spaced”，请问错在了哪里？（而且在没加if 命令的时候也是可以的）想要请教一下是不是不能在newey的回归里加IF 啊，但是help以后现实的内容是可以有if 这一项的。
2.我想分别做senti=1,2,3 三种状态下不同收益率的newey检验，如果不能加IF，那怎么样比较方便？
【代码如下：
gen mydate = monthly(month,"ym")
tsset mydate
gen a = 1


newey JK33_W a  if senti==1, lag(2)
est store newey1

  newey JK33_L a  if senti==1 , lag(2)
est store newey2
  newey JK33_MOM a if senti==1, lag(2)
est store newey3

newey JK33_W a if senti==2, lag(2)
est store newey4
  newey JK33_L a if senti==2, lag(2)
est store newey5
  newey JK33_MOM a if senti==2, lag(2)
est store newey6

newey JK33_W a if senti==3, lag(2)
est store newey7
  newey JK33_L a if senti==3, lag(2)
est store newey8
  newey JK33_MOM a if senti==3, lag(2)
est store newey9

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同问，我也遇到了这个问题

楼主解决吗，遇到了同样的问题....

想请问楼主，这设置gen a =1 然后newey return a, lag(2)，然后得出来的_cons 的t值是否就是 这一组投资组合收益率的均值 neweywest t检验值？