使用聚类稳健标准误后，F值缺失的解决办法！

henry.chan 发表于 2021-2-25 20:31
两种情况都剔除了之后，还是不报告F值是怎么回事

我运用楼主的方法也出现了这个问题<br>
但是呢我不用聚类稳健标准误<br>
只用异方差稳健标准误后有F值<br>
也就是reg robust可以<br>
reg cluster或者xtreg robust不可以<br>
你试试你是否也是这样？<br>

苏幕遮Doris 发表于 2021-2-2 15:38
聚类的个体（上面例子中的code），是否存在只有一个样本的情况，如果存在的话，应该怎么删除呢？就是怎么有 ...

duplicates 命令

冯梦媛 发表于 2021-6-17 23:45
duplicates 命令

你好，可以分享具体的命令吗？<br>

非常感谢，知道怎么回事了

周生辰 发表于 2022-2-14 22:02
你好，可以分享具体的命令吗？

你好，请问你知道具体命令了吗？

谢谢！很有用！我和楼主情况一样，使用的方法比较笨，命令是这个bysort industry：tab year  它可以按照行业汇报每年的样本数量，然后就可以drop了。ps:我比较笨，出于平衡面板的考虑，我是把该行业直接删除了（我的数据中这种行业一般观测值都很少）

tianliwu 发表于 2023-3-13 13:54
谢谢！很有用！我和楼主情况一样，使用的方法比较笨，命令是这个bysort industry：tab year  它可以按照行 ...

你好，请问我输入您说命令后显示标红的字体required是怎么回事呀，能否分享一下完整的命令，谢谢~

还是想知道怎么回事啊，这个很玄学。加了一个控制变量，F值就出现了，不知道是为啥。

愿景岚 发表于 2023-3-28 16:11
你好，请问我输入您说命令后显示标红的字体required是怎么回事呀，能否分享一下完整的命令，谢谢~

把冒号改为英文冒号

根据stata的解释，（也就是3楼回复最后的那段）来看，本质问题是存在某个变量里只有一个非零的观测或者只有一个聚类的观测非零。所以用i.city进行回归的时候，如果数据里这个城市只出现1次，那必然这个城市的虚拟变量只有一个非零观测，要删掉。

Is there a regressor that is nonzero for only 1 observation or for one cluster?

    The VCE you have just estimated is not of sufficient rank to perform the model test.  This can happen if there is a variable in your model that is nonzero for only 1 observation in the estimation sample.  Likewise, it can happen if a variable is nonzero for only one cluster when using the cluster-robust VCE.  In such cases the derivative of the sum-of-squares or likelihood function with respect to that variable's parameter is zero for all observations.  That implies that the outer-product-of-gradients (OPG) variance matrix is singular.  Because the OPG variance matrix is used in computing the robust variance matrix, the latter is therefore singular as well.

是否有一个回归量仅对1个观测值或一个聚类非零？

您刚刚估计的方差-协方差矩阵（VCE）的秩不足以执行模型检验。如果模型中有一个变量在估计样本中仅对1个观测值非零，就会发生这种情况。同样，如果在使用聚类稳健VCE时，一个变量仅对一个聚类非零，也会发生这种情况。在这些情况下，对该变量参数的残差平方和或似然函数的导数对所有观测值都是零。这意味着梯度的外积（OPG）方差矩阵是奇异的。因为OPG方差矩阵用于计算稳健方差矩阵，因此后者也是奇异的。