计算多组回归的残差项的标准差

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39. 600508 19309 -.015921  .004928   .00399  .005905
    
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41. 600508 19305  -.01358 -.017072 -.010275  .002294
    
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45. 600508 19299 -.004513  .006928  .001594  .002067
    
46. 600508 19298  .001685  .017928 -.000633  .000908
    
47. 600508 19297 -.001807  .002928 -.000903 -.000609
    
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51. 600508 19291 -.002506 -.007072 -.006558  .002137
    
52. 600508 19290 -.010061 -.000072  .001901  .001655
    
53. 600508 19289 -.002859 -.010072  .003089  .001322
    
54. end

复制代码

老师您好，抱歉打扰您。。。我想算一下异质波动率 IVOL，上标i，下标t（代表第i只个股在t个月的IVOL）。打算做一下一千只左右股票在预先设定期间内（10年）个股每个月日超额收益率回归到fama-french三因子模型后得到的残差项的标准差，这样来定义IVOL。也就是一只股票一个月的数据和三因子做一次回归(意味着总计需要1000只股*120个月次回归），怎样子可以比较快得出这么多股票各自每个月的IVOL？

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