【转载+评论】jqdata 期货分钟数据下载指南 -- windows下 python3.6

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评论：分钟级别的期货数据很多数据商都收费（eg：wind、金数源），现在聚宽提供了免费的数据下载包

原文地址：https://www.joinquant.com/view/community/detail/3497c2279ffe0cf4f08c147a191b3b08

1.在python等环境安装好的情况下，下载安装jqdatasdk，提供下载到本地安装方式：

到https://github.com/JoinQuant/jqdatasdk
下载文件到本地

2.cmd到解压文件夹下运行 python setup.py install

3.到python环境中写代码（本人使用pycharn python IDE)
代码参考如下：

import jqdatasdk
import os
import pandas as pd
jqdatasdk.auth("user","password")

起始时间设置
date_start = []
date_end = []
for date_str in range(2016,2020):
    date_start.append(str(date_str)+"-01-01")
    date_end.append(str(date_str)+"-12-31")

#获取文件夹下文件函数
def file_name(file_dir):
     L=[]
     for root, dirs, files in os.walk(file_dir):
         for file in files:
             if os.path.splitext(file)[1] == '.csv':
                 L.append(file.split(".")[0])
     return L


if __name__ == '__main__':
    # feature_index = jqdatasdk.get_all_securities(['futures']  # 获取所有期货标的
    # feature_index["index1"] = feature_index.index
    # feature_index.to_excel("所有期货合约.xlsx",index=False)#将标的保存至本地，根据标的起始日期 添加此标的需要下载的年份数据是否存在
    feature_index = pd.read_excel("所有期货合约.xlsx")
    index_1 = list(feature_index["index1"])
    name_1  = list(feature_index["name"])
    c_name = list(feature_index["display_name"])

    for d in range(len(date_start)-1):
        try:
            os.makedirs("期货1分钟数据/"+date_start[d].split("-")[0])
        except:
            pass
        new_index1 = feature_index[feature_index["is_"+date_start[d].split("-")[0]]==1]
        print(len(new_index1))
        already_index = file_name("期货1分钟数据/"+date_start[d].split("-")[0])
        new_index = list(set(list(new_index1["name"]))-set(already_index))
        print(len(new_index))
        for i in new_index:
            sub = feature_index[feature_index["name"]==i]
            df = jqdatasdk.get_price(security = list(sub["index1"])[0],  start_date=date_start[d],end_date=date_start[d+1], frequency='1m', fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money'],skip_paused=True)
            if len(df)>0:
                df["name"] = list(sub["name"])[0]
                df["time"] = df.index
                df = df.loc[:,["name","time",'open', 'close', 'high', 'low', 'volume', 'money']]
                df.to_csv("期货1分钟数据/"+date_start[d].split("-")[0]+"/"+list(sub["name"])[0]+".csv",index=False)

保存结果如下：

期货标的文件如下：

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