楼主: jingyunyb
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[问答] 为什么面板单位根IPS检验输出结果中没有t-bar统计量输出结果 [推广有奖]

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楼主
jingyunyb 发表于 2010-3-31 16:37:28 |AI写论文

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各位大侠,有没有人知道这个问题的啊?急需帮忙
数据结构是N=7,T=15
用IPS单位根检验输出结果只有IPS-W统计量,没有IPS-t-bar统计量,
另外,我用收入数据做了相同的IPS单位根检验,N=11,T=6,这时候既有IPS-W统计量,也有IPS-t-bar统计量,为什么呢?
小女子在这拜托各位了
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关键词:面板单位根 输出结果 统计量 IPS bar 面板 结果 单位 统计量 IPS

沙发
jingyunyb 发表于 2010-4-3 21:55:45
天啊,没人回答

藤椅
幻书囚徒 发表于 2014-8-25 19:35:49
我的数据N=31,T=9,IPS检验不设置滞后期数得到t-bar、t-tilde-bar、Z-t-tilde-bar三个统计量;而设置滞后期数,即使设置lag(0),只得到W-t-bar统计量。不知其所以然~

谷安平,史代敏《面板数据单位根检验LLC方法与IPS方法比较研究》[J]. 数理统计与管理,2010(9)的末尾提到:“IPS在处理自相关问题时建立了ADF模型,但标准化后的Z统计量在T固定时包含冗余参数ρi,为了去掉冗余参数ρi采取W统计量作为代替,但代替后的W统计量中假设ρi=0,这种假设就是去掉了检验模型中的自相关项∑j=1ρi ρijΔyi,t-j。那么在这种情况下还能处理自相关问题吗?这种校正是否合理需要进一步思考。”

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