面板单位根的检验问题

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小弟现在赶着论文，老师催的紧，有劳各位大牛帮忙解答
1.我做的事面板数据，但量较少，是8年10个省份，在STATA中做了单位根检验（LLC检验），当选择include time trend时就会通过检验，没有选的时候就通不过，这是怎么回事，小弟这方面比较白痴。
2.如果通过了检验之后，协整该怎么做，面板数据的命令是什么?
3.是否可以做个格兰杰因果检验？

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关键词：面板单位根 格兰杰因果检验 include 单位根检验 trend include 格兰杰 论文

求各位大虾帮帮忙，小弟急用

alexiawu 发表于 2014-8-22 10:34
求各位大虾帮帮忙，小弟急用

8年的数据去做单位根检验太牵强了，单位根检验是对时间序列较长的数据进行分析的基础。你的数据不仅是大N小T型，而且T也远远小于30甚至20，这个时候的单位根检验的结果是非常不稳定的。意义不大。

同意楼上，你N=10，T=8，太小了。要想做面板单位根，起码是大T小N，或者T至少15以上才有意义，而且LLC检验对滞后期极其敏感，可以采用ipshin等其他方法综合考虑
stata面板协整的命令为xtwest，可以help一下了解细节

crystal8832 发表于 2014-8-22 22:44
8年的数据去做单位根检验太牵强了，单位根检验是对时间序列较长的数据进行分析的基础。你的数据不仅是大N ...

我想问下，因为研究的东西的数据量就只能这么点，我还能不能继续做下去，或者还需做什么检验？

永恒的凤凰木 发表于 2014-8-23 01:27
同意楼上，你N=10，T=8，太小了。要想做面板单位根，起码是大T小N，或者T至少15以上才有意义，而且LLC检验对 ...

我想问下，因为研究的东西的数据量就只能这么点，我还能不能继续做下去，或者还需做什么检验？

alexiawu 发表于 2014-8-23 08:07
我想问下，因为研究的东西的数据量就只能这么点，我还能不能继续做下去，或者还需做什么检验？

以截面数据特性为出发点，考虑异方差和截面异方差和内生性问题就应该可以了。

crystal8832 发表于 2014-8-23 09:20
以截面数据特性为出发点，考虑异方差和截面异方差和内生性问题就应该可以了。

恩恩好的，谢谢哈~介不介意给个联系方式，有什么问题再请教您啊

alexiawu 发表于 2014-8-23 08:06
我想问下，因为研究的东西的数据量就只能这么点，我还能不能继续做下去，或者还需做什么检验？

1、N=10、T=8下，你的N建议扩大一些，如果省区N太小，可以改用城市级面板，这样N会增大
2、N与T太小且接近的方阵做面板单位根检验结论是不会稳健的。建议采用静态面板的FE、RE等效应尝试估计。

alexiawu 发表于 2014-8-22 10:20
小弟现在赶着论文，老师催的紧，有劳各位大牛帮忙解答
1.我做的事面板数据，但量较少，是8年10个省份，在S ...

同感谢。