模型:Yi,t=ai+bi*Bi,t+ci*Ci,t +ei,t (残值)
对每家公司进行OLS回归,并把结果显示在WORK里的a,b,c,d文件中;
proc reg data=mydata;
ods output nobs=a anova=b fitstatistics=c parameterestimates=d;
model Y=B C;
by company;
quit;
能显示出estimates, tValue, Probt 等统计值,但没有报出残值。比如一家公司有300期数据,那么回归后,应该有300个相应的残值,如何才能显示出来呢?
另外一个问题是:上面的回归报出的是regular t-value,不知如何能报出Newey-West heteroskedasticity-and-autocorrelation-consistent standard errors调整的t值?
希望哪位能帮忙解答一下,不胜感激!