Stata中空间计量分析的传统LM与稳健LM检验

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     由肖光恩教授翻译的《空间计量经济学：从横截面到空间面板》一书，对空间计量经济学的基本理论和方法都进行了较为详尽的介绍。书中所附加的代码为推动国内空间计量模型的使用起到了巨大作用。即使到2019年，很多学者对代码的拓展仍然以这些原始Matlab代码作为基础，并结合外文文献理论推导进行代码改写。
     然而，论坛中很多朋友多次提问关于Stata中的LM检验问题。由于Stata软件中的空间计量命令由多个零散的命令组成，如果对命令了解的不够全面，很难做出一套完整规范的实证分析过程。本文仅就传统的LM检验做出一个Stata使用介绍。
    Stata中空间计量LM检验命令为 spatdiag，该命令之所以成为传统的LM检验，是基于OLS模型的残差进行检验，验证模型是否存在空间效应。空间计量模型的设定一般以OLS模型为基础，一步一步深入展开。原书指出（P35-P37）：如果把OLS作为一个判断的分界点，一个解决方法就是检验，是空间滞后模型还是空间误差模型能够更好地描述数据。LM检验分为传统LM和稳健LM，分别对空间滞后和空间误差模型做测试。如果拒绝原假设，那我们就应该采用空间效应模型，而不应该使用OLS模型。
    Stata中的操作步骤如下（以截面为例，附数据文件）： columbusswm.dta (7.91 KB, 需要: 2 个论坛币)

2019-12-30 12:07:01 上传

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columbusdata.dta (2.07 KB, 需要: 2 个论坛币)

2019-12-30 12:07:01 上传

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    （1）准备好原始数据columbusdata.dta和空间权重矩阵columbusswm.dta
    （2）定义空间权重矩阵W。

1. . clear
   
2. . use columbusswm.dta
   
3. . spatwmat using columbusswm.dta,name(W)

复制代码

     （3）调用原始数据，执行普通OLS回归。

1. . use columbusdata.dta, clear
   
2. . regress crime hoval income

复制代码

     （4）进行OLS残差的空间效应检验。

1. . spatdiag, weights(W)

复制代码

    （5）最终结果如下：

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好东西，顶一下，码一下，转一下。

膜拜膜拜

面板呢

楼主，您好。请问对于固定效应、随机效应的普通面板模型应该如何做LM检验呢？

dlovey 发表于 2020-1-4 11:18
面板呢

面板也得从普通OLS做起

thanks for sharing

317792209 发表于 2020-1-4 15:46
面板也得从普通OLS做起

大佬，空间面板的LM检验的代码是在你的代码上修改吗？

请问这个检验结果怎么看，选SEM还是SLM

面板是如何检验呢？