滚动回归

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有多家公司（用id表示），每家公司有不同年收益率（收益率用r1表示），每年对应6个数据（r2 r3 r4 r5 r6 x），我想以r1为因变量，r2-r6，x为自变量，对每家公司的数据进行滚动回归，区间为3年，即先对第1~3年的数据进行回归，得到截距项；再对第2~4年的数据进行回归，得到截距项；按照rangestat (reg) r1 r2 r3 r4 r5 r6 x , interval(year -2 0) by( stkcd )，总是报错，请问如何解决呢

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input long stkcd int year float(r1 r2 r3 r4 r5 r6 x)
   
4. 4 2003   -.459515     .001325 -.021293083  .020991083  .016945083 -.008278917       .
   
5. 4 2004 -.20777407    -.013425    .0009595   .00806575  .009414167  -.00842875       .
   
6. 4 2005    -.41457 -.009008333 -.002161333  .006515333  .009360833 -.006698417 72.2922
   
7. 4 2006  .21438354   .07204375    -.007881 -.000271083   .00522225  -.00421525 70.4116
   
8. 4 2007   1.493889   .07342917     .021746  .001514917 -.011873417  .013100667 75.5552
   
9. 4 2008    -.67992  -.07887083  .019704834  .000890167 .0000881667  .002768667  133.25
   
10. 4 2009   1.786489   .06199167  .021652667 -.007312083 -.010671083   .00106875       .
    
11. 4 2010  .18060714    -.007157   .02258917  -.01974708 -.002061167  .003376917 133.903
    
12. 4 2011  -.3604063    -.020986  -.00110275   .00544975  .001830333 -.002411667 153.676
    
13. 4 2012   -.021375  .003642333      .00272  -.00092525   .00181025  .003244083 154.302
    
14. end

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你的自由度不够，你只用 3 笔资料，怎么估计 7 个参数 (包括常数项) 呢？

黃河泉 发表于 2020-1-3 16:24
你的自由度不够，你只用 3 笔资料，怎么估计 7 个参数 (包括常数项) 呢？

我明白了，谢谢老师