楼主: sausau
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求助 自相关对检验值得影响 [推广有奖]

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sausau 发表于 2010-4-7 12:29:16 |AI写论文
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按照古扎拉蒂的书12章的描述是 ： 存在自相关，ols 的ci 比gls 的ci 更宽，更容易接受原假设。也就是说t 值不显著，var 偏小。

但是今天看了一个学校的课件，发现是和书反正写的： 未命名.jpg





请问，存在自相关的情况下，方差到底是被高估还是低估啊？ 谢谢！

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关键词：自相关 古扎拉蒂 扎拉蒂 原假设 VaR 求助 检验 自相关

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沙发
sausau 发表于 2010-4-8 03:37:32
居然没有人回答
藤椅
luxiahyun 发表于 2010-4-8 09:09:04
低估了VARIANCE，其置信区间是不是更大啊？。。。 这两句话有矛盾吗？
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