关于var模型

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请问var模型能刻画(解释变量）与(被解释变量的滞后阶数）之间的关系么，就是说解释变量的变化引起被解释变量滞后阶数的变化。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 解释变量 滞后阶数

VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释变量。如果你想看VAR里的任何两个变量之间的关系，可以看granger casuality test，或者看impulse response function。

lanh_113 发表于 2020-1-16 23:20
VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释 ...

VAR模型里可以有外生变量，用有lag structure 下的Granger Causality来检验外生性吗？

WTZ1007 发表于 2020-2-27 22:59
VAR模型里可以有外生变量，用有lag structure 下的Granger Causality来检验外生性吗？

VAR里边的外生变量一般是指seasonal dummy等绝对外生的。一般的经济变量，我还是建议你先假设它们是内生的。计量理论上也证明，即使是外生的变量被设定成内生是不会影响VAR的估计结果的。相反，如果是内生或者弱内生的变量被错定为外生，那么就是大错特错了。
其次，你是对的。你可以通过第一步把所有的经济变量都假设为内生，然后看它们的granger causality来把外生的去掉。但是就像上面说的，there is no harm to include them as endogenous variables right?

lanh_113 发表于 2020-2-29 17:00
VAR里边的外生变量一般是指seasonal dummy等绝对外生的。一般的经济变量，我还是建议你先假设它们是内生的 ...

谢谢您！我的模型包括四个经济变量，格兰杰因果检验显示每个方程的内生变量只有1到2个，但是ALL行都拒绝原假设，请问可以认为都作为内生变量吗？麻烦您了！

lanh_113 发表于 2020-1-16 23:20
VAR模型里没有解释变量与被解释变量之分。每个变量在系统里都是内生的。或者你可以理解为每个变量都是被解释 ...

原来如此，谢谢大佬