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[问答] 关于VAR模型阶数p的选择 [推广有奖]

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cfkse 发表于 2014-5-27 19:32:01 |AI写论文

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下面是我所做的VAR模型的滞后期（p）选择表， QQ图片20140525195755.jpg 我想请问一下我这个VAR模型的滞后阶数P应该怎么选择啊，因为3阶 与 4阶都有两个指标显著啊，还有第七阶有一个指标显著，求大神解答
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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后阶数 滞后期 模型 VAR Eviews

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tlw1987 发表于2楼  查看完整内容

首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。

放羊的小孩001 发表于6楼  查看完整内容

主要是根据AIC和SC的值来判断，AIC和SC的值越小越好。所以p应该选择是4，这个你可以查查书上面的理论知识，有介绍的。

本帖被以下文库推荐
沙发
tlw1987 发表于 2014-5-27 19:55:55
首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。
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努力，努力，再努力

藤椅
cfkse 发表于 2014-5-27 20:35:53
tlw1987 发表于 2014-5-27 19:55
首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。
谢谢！！！
板凳
ZGYNLF119986 发表于 2014-5-27 21:11:18
p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。
报纸
cfkse 发表于 2014-5-28 10:20:29
ZGYNLF119986 发表于 2014-5-27 21:11
p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。
可以具体一点吗？？？
地板
放羊的小孩001 在职认证  发表于 2014-5-28 21:35:01
主要是根据AIC和SC的值来判断，AIC和SC的值越小越好。所以p应该选择是4，这个你可以查查书上面的理论知识，有介绍的。
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7楼
yangyi199183 发表于 2014-5-29 01:07:24 来自手机
从最小的开始开始。尽可能简洁一般看SC或者AIC。保证的residual 是White notice.

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