关于VAR模型阶数p的选择

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下面是我所做的VAR模型的滞后期（p）选择表， 我想请问一下我这个VAR模型的滞后阶数P应该怎么选择啊，因为3阶 与 4阶都有两个指标显著啊，还有第七阶有一个指标显著，求大神解答

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后阶数 滞后期 模型 VAR Eviews

首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。

tlw1987 发表于 2014-5-27 19:55
首先选择*最多的作为var的阶，如果有相同*,则选择阶数更少的，因为可以保证模型简洁。

谢谢！！！

p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。

ZGYNLF119986 发表于 2014-5-27 21:11
p的选择与各变量的分布特征有很大的关系，这决定了选择什么样的准则。

可以具体一点吗？？？

主要是根据AIC和SC的值来判断，AIC和SC的值越小越好。所以p应该选择是4，这个你可以查查书上面的理论知识，有介绍的。

从最小的开始开始。尽可能简洁一般看SC或者AIC。保证的residual 是White notice.