VAR模型最多可容纳多少变量？

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我看其他坛友的回答是VAR模型是多元的，所以可容纳多个变量。但是滞后阶数怎么看我还在学习。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后阶数 多个变量

取决于样本观测值和需要估计的系数吧，因为VAR系统里需要估计的系数随滞后期增加会呈指数增加，一般以前大都控制在10个变量以内（比如专门做时间序列的软件RATS以前实际上默认画图时只能同时画9条时间序列）。但要是日频甚至是更高频的数据，样本观测值足够多的话，理论上是可以放几十甚至上百条序列都是可以的，但起码要保证估计时可用的样本观测点大约维持在需要估计系数的3倍左右一般才比较合理。
VAR系统一般用信息准则选，AIC或BIC，偶尔还有人用HQ或者似然比检验的也有

理论上无上限。只要你的数据量足够多，能支撑起参数估计

空空残阳 发表于 2022-4-15 21:09
取决于样本观测值和需要估计的系数吧，因为VAR系统里需要估计的系数随滞后期增加会呈指数增加，一般以前大都 ...

我的数据值是日频数据，大概有2000多个样本值。而且具有10个变量，每个变量都是2000个数据。所以我是想这10个变量一起做VAR模型。但是做出来的5个检验，LR是四阶显著，FPE 和AIC是1阶显著，SC和HQ是0阶显著。最后根据其他人的研究，选择了一阶滞后，请问这样是可以的吗？

夏至未至2022 发表于 2022-4-17 16:59
我的数据值是日频数据，大概有2000多个样本值。而且具有10个变量，每个变量都是2000个数据。所以我是想这 ...

不用根据前人，你的结果里AIC就是选的滞后1期的

空空残阳 发表于 2022-4-18 10:10
不用根据前人，你的结果里AIC就是选的滞后1期的

好滴 感谢

空空残阳 发表于 2022-4-15 21:09
取决于样本观测值和需要估计的系数吧，因为VAR系统里需要估计的系数随滞后期增加会呈指数增加，一般以前大都 ...

你好，请问我有2000-2023年度时间序列数据，1个因变量，6个自变量，这样是合适的吗，我没查到关于样本量和变量数之间关系的明确要求，因为研究需要6个自变量，想问下这样合适嘛，会不会被盲审专家质疑呢