[回归分析求助] 内生性求助 [推广有奖]

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朔方之狼 发表于 2020-1-13 11:59:04 |AI写论文

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各位老师好，学生在做截面回归分析中存在内生性的问题。那么内生变量的工具变量可以选择内生变量的滞后数值吗？类似于面板数据选择滞后期作为其工具变量一样。

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关键词：内生性工具变量内生变量回归分析数据选择

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沙发

Sea.Zeng 发表于 2020-1-14 13:11:37

工具变量一般都是从相关性和外生性两个方面来判断优劣，尤其是外生性，由于没有统计方法能检验（通过过度识别检验仅仅工具变量外生是必要条件，而不是充分条件），因此更需要从经济意义上定性判断。无论是截面数据，还是面板数据，个人认为选择滞后项都不是一个特别好的工具变量，因为这些变量与残差项的相关性是存疑的。不过目前的研究中，确实有很多采取了这样的方法，无论是面板数据还是截面数据都有。如果你找不到其他的工具变量，不妨试试，不过要注意讨论工具变量的外生性如何。