楼主: gunlace
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[求助】 交叉变量内生性 [推广有奖]

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gunlace 发表于 2009-6-2 19:22:00 |AI写论文

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模型y=ax1+bx2+cx1*x2+dx3

现在认为x1为内生变量，找到了一个工具变量x4，请问交叉变量x1*x2会不会也有内生性，他的工具变量怎么找？

请各位大侠不吝赐教，急啊！！！

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关键词：内生性 工具变量 内生变量 各位大侠 变量 内生 交叉

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xianggd 发表于2楼  查看完整内容

是否有内生性，需要用豪斯曼检验判断。不能够直接这样判断出来。工具变量的寻找是最罗嗦的，这也是计量经济学区别于统计学而具有独特艺术的地方。你需要不断尝试，看那个变量是最佳的工具变量。工具变量要求是外生的，与误差项无关，与内生变量相关。所以工具变量不是能够马上能够看出来的，需要有一定的经济含义。

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沙发
xianggd 发表于 2009-6-2 21:11:00

是否有内生性，需要用豪斯曼检验判断。不能够直接这样判断出来。

工具变量的寻找是最罗嗦的，这也是计量经济学区别于统计学而具有独特艺术的地方。你需要不断尝试，看那个变量是最佳的工具变量。工具变量要求是外生的，与误差项无关，与内生变量相关。所以工具变量不是能够马上能够看出来的，需要有一定的经济含义。

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第一、太太永远不会错
第二、如果太太有错，一定是我看错

藤椅
gunlace 发表于 2009-6-3 10:50:00
谢谢你！请问假设我检验出x1有内生性，还需要接着检验x1*x2是否有内生性吗？
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