求助：ADF检验滞后阶数的选择

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对VAR模型中的变量进行ADF检验，滞后阶数怎么选择？请别简单的说用AIC准则，详细一点，最好有具体操作。菜鸟求助，谢谢~~~

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关键词：ADF检验 滞后阶数 F检验 ADF 滞后阶 模型 最好

EVIEWS可以自动选择，这个问题人工不用考虑的

willgcw 发表于 2010-4-22 15:18
EVIEWS可以自动选择，这个问题人工不用考虑的

我还是有个疑问：这个是怎么决定的呢？ 既然人工不用考虑，那为什么Eviews 里的这一项是可以选择和更改的？直接做成默认的不就好了么？

在进行ADF检验时，旁边有一个信息准则的选择，包括AIC、SC、HQ等，滞后阶数的选择就是根据这个eviews自动进行选择的。

周清怡 发表于 2011-12-16 19:06
在进行ADF检验时，旁边有一个信息准则的选择，包括AIC、SC、HQ等，滞后阶数的选择就是根据这个eviews自动进 ...

那么也就是说，打开图案件view——Unit Root Test,里面系统自动给出的那个默认阶数，就是我们可以用的滞后阶数呢？

软件根据你选用哪一个准则来选取滞后阶数，有一个最大滞后阶数，比如最大滞后阶数软件自动设置为5，那么根据你所选择的准则，软件自动会选取一个准则最小值的滞后阶数的检验结果。检验结果里面有这样一句话，“Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)        ”        就是滞后阶数为0时的检验结果，根据SIC值最小的准则。这个我经过手动设值一个个试了，确实是的。       

小杰子2013 发表于 2015-8-19 11:36
软件根据你选用哪一个准则来选取滞后阶数，有一个最大滞后阶数，比如最大滞后阶数软件自动设置为5，那么根据 ...

很感谢，说的很清楚。终于看见这个自动选择结果了。所以如果最优自动滞后阶数是5，如果自己手动输入的是5以上，都会选择5，如果是5一下，就会出现其它结果，表明手动输入错误。

但是最大滞后阶数输入的不同，可能会导致最优滞后阶数不同。比如说，最大滞后阶数选5，AIC自动给出的最优阶数可能是4；最大滞后阶数选11，AIC自动给出的最优阶数可能是8；一个一个试验的话，可能试到4就停止了，那8是怎么回事？如果要一个一个试，难道没个终点吗？