ADF检验，为什么滞后阶数不同，检验的结果也不同啊？

ADF检验，为什么滞后阶数不同，检验的结果也不同啊？

同一组数据，选择 user specified: 2  就拒绝原假设，认为不存在单位根；但选择 automatic selection 就认为存在单位根，怎么办呢？

个人认为，要知道ADF检验的效力，还应该看输出窗口下半部分的辅助方程的估计和检验结果。AIC（Akaike Information Criterion）和SC(Schwarz Criterion)准则是评价检验效果的有效手段，需要多次试验，当检验方程的AIC和SC值达最小时，认为ADF检验的结果比较可靠。
也就是说，个人认为，你的两次检验结果选择AIC和SC值较小的那个。

目前，效率较高的检验手段选择NG-Perron

先用AIC和SC判断阶数，就算1阶通过检验，2阶不通过，但是2阶的AIC数值小于1阶，就得以2阶的为准。这个不是因为你主观上需要通过检验来选择检验的，得有根据，这个根据就算AIC和SC的数值。

你看看ADF的原假设和备择假设，就知道了。