请教ADF检验时，滞后阶数如何选择？

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听说滞后阶数的选择一般不会影响检验结果，但我试了几次，选择不同的滞后阶数，检验的结果还是不同的，那这个滞后阶数究竟选择多少比较好呢？

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关键词：ADF检验 滞后阶数 F检验 ADF 滞后阶 请教 检验 选择 ADF

根据AIC和SC准则判断，越小效果越好

同意楼上的，在计量经济学里面有！！！

根据赤池信息准则或舒瓦茨信息准则，结果越小越好。
一般Eviews都会默认。

adf检验是在残差存在自相关时用的，滞后阶数可以根据序列自相关和偏自相关图确定

学习学习，谢谢！！！

滞后阶数的选择是为了使模型的残差项变为白噪声序列，所以选择ＡＩＣ最小的模型；或者针对不同的滞后阶数的模型做拉格朗日乘数检验，选择残差不存在自相关的模型。

7# bridgetli \

滞后阶数不同，是否存在单位根的结果就不同吧．ｓｔａｔａ有自动选择的功能么？如果手动选ｌａｇ（）阶数的话，最小的能使ｐ＜０．０５的阶数就ｏｋ了吧

学习学习啊
....

daimf411 发表于 2010-10-13 11:03
根据AIC和SC准则判断，越小效果越好

AIC和SBC准则不是判断ARIMA(p,d,q)模型里的p和q的吗？是说ARIMA(p,d,q)模型中的p就是这个检验里边选择的阶数？可是这个ADF检验不是在确定p和q之前就要做的吗？