楼主: 1994728
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[时间序列问题] 请问在EGARCH模型中方差方程命令设置 [推广有奖]

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拜托大神帮忙解答:

下面的公式为方差方程模型公式:


图片1.png


stata方差方程回归命令:
arch  lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI)
上面的lnht,lnht_1, zt, zt_1分别代表方差方程原式中方差的对数,方差对数的滞后项等,het括号内添加的是外生变量,正确的命令应该怎么写?求赐教
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沙发
哈哈阿麻 发表于 2021-6-10 19:57:13 |只看作者 |坛友微信交流群
请问楼主的问题解决了吗?我也遇到了一样的问题,求赐教!

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藤椅
独鸿unique 发表于 2021-6-22 10:51:18 |只看作者 |坛友微信交流群
同问!

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