拜托大神帮忙解答:
下面的公式为方差方程模型公式:
stata方差方程回归命令:
arch lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI)
上面的lnht,lnht_1, zt, zt_1分别代表方差方程原式中方差的对数,方差对数的滞后项等,het括号内添加的是外生变量,正确的命令应该怎么写?求赐教
楼主: 1994728
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[时间序列问题] 请问在EGARCH模型中方差方程命令设置 |
硕士生 90%
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