请问在EGARCH模型中方差方程命令设置

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拜托大神帮忙解答：

下面的公式为方差方程模型公式：

stata方差方程回归命令：
arch  lnht lnht_1 zt zt_1,earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI)
上面的lnht，lnht_1， zt， zt_1分别代表方差方程原式中方差的对数，方差对数的滞后项等，het括号内添加的是外生变量，正确的命令应该怎么写？求赐教

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请问楼主的问题解决了吗？我也遇到了一样的问题，求赐教！

同问！

在Stata中使用EGARCH模型进行估计时，主要使用的命令是`arch`。但是需要注意的是，在Stata 14及以后版本中，`arch`命令已经被`garch`所替代，并且提供了更多的选项和灵活性。

对于您给出的公式（假设为EGARCH的对数条件方差形式），以及您提供的Stata命令：

```
arch lnht lnht_1 zt zt_1, earch(1) egarch(1) nolog het(COM X DI)
```

这里`lnht`代表的是当前时刻的对数条件方差，`lnht_1`是其滞后项（即上一时期的值），而`zt`和`zt_1`则是解释变量及其滞后项。`het()`内括起来的部分是用来添加外生变量影响方差的过程。

然而，在实际使用中，Stata的命令格式稍有不同。基于您提供的信息，EGARCH模型的一般命令结构可能更接近以下形式：

```
garch lnht, arch(1) garch(1) dist(normal) het(COM X DI)
```

但是，这里的问题是`lnht_1`, `zt`, 和 `zt_1`如何被包含进方程中并不明显。在EGARCH模型中，通常我们关心的是对数条件方差的动态调整过程（通过滞后项和外生变量），以及杠杆效应的影响。

对于EGARCH的具体命令格式，在Stata中应为：

```
garch lnht zt, arch(1) garch(1) mean(ztlag) het(COM X DI)
```

其中`ztlag`代表的是解释变量`zt`的滞后项。但是，这里的问题在于如何确切地将您提及的所有要素都正确包含进去。

更具体的命令可能需要依据您的数据结构和具体模型设定来调整。例如，在EGARCH模型中处理对数方差滞后的标准方式是直接包括在garch(1)项内，并通过mean()选项加入解释变量及其滞后项，如下所示：

```
garch lnht, arch(1) garch(1) mean(lnht_1 zt zt_1) het(COM X DI)
```

请注意，您可能需要根据您的数据和模型的具体需求调整命令中的具体参数。务必检查Stata的`help`文档或使用`help garch`来获取更详细的语法信息。

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